Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
8.2. Математическая постановка задачи
Пусть информационный процесс на интервале времени [t0, T] описывается разностным уравнением
j = 0, 1, 2, ... (8.1)
а уравнение наблюдения имеет вид
j = 0, 1, 2, ... (8.2)
где 
– вектор параметров процесса; 
– вектор измерений, 
– известные функциональные матрицы, 
– вектор интенсивностей изменения процесса, элементы которого принадлежат априорно неизвестным диапазонам 
– случайные шумы объекта (8.1) и канала наблюдения (8.2) соответственно, имеющие нулевые математические ожидания и корреляционные матрицы 
Требуется по результатам текущих наблюдений Z(j) получить оптимальную в среднеквадратическом смысле оценку 
фильтрации вектора состояния (8.1) в условиях априорной неопределенности относительно значений элементов матрицы Ax(j).